A volatilidade implícita do Bitcoin aumenta antes das eleições nos EUA

Tanto os investidores de Bitcoin quanto os do mercado tradicional parecem estar prevendo um aumento na volatilidade após as eleições nos EUA.

• A volatilidade implícita de um mês da criptomoeda – a expectativa dos investidores sobre o quão turbulentos os preços serão nas próximas quatro semanas – subiu para uma alta de duas semanas de 59% nos últimos três dias, de acordo com a fonte de dadosInclinar.
• "BitcoinO preço do será sensível ao resultado das eleições dos EUA [na terça-feira]", disse Matthew Dibb, cofundador da Stack Funds, à CoinDesk. "Esperamos que a Criptomoeda seja negociada de forma volátil nos próximos dias, e isso está sendo refletido na volatilidade implícita quase datada no mercado de opções."
• As expectativas de maior volatilidade dos preços a curto prazo podem estar associadas a receios de que o resultado das eleições presidenciais dos EUApode ser contestado, resultando em um período de incerteza política e econômica.

• Embora a volatilidade implícita de um mês tenha aumentado, a métrica de seis meses permanece estável acima de 60%.
• Isso sugere que o mercado não espera um período prolongado de incerteza política na maior economia do mundo.
• Além disso, o aumento de 10 pontos na volatilidade implícita de um mês T é um grande movimento e indica uma mudança moderada no sentimento, de acordo com Vishal Shah, um negociador de opções e fundador da bolsa de derivativos Alpha5.
• Um sentimento mais extremo é visto nos Mercados de moeda fiduciária, onde a volatilidade implícita de uma semana do yuan chinês dobrou <a href="https://www.bloomberg.com/amp/news/articles/2020-11-03/traders-price-in-wild-yuan-with-one-week-risk-measure-at-record">https://www.bloomberg.com/ AMP/news/articles/2020-11-03/traders-price-in-wild-yuan-with-one-week-risk-measure-at-record</a> na semana passada para o maior nível desde 2011.
• Os indicadores de volatilidade implícita de uma semana para o euro e o iene tambémsubiu ao mais altodesde abril.
• A volatilidade implícita é medida pela demanda por opções como instrumentos de hedge.
• Traders experientes geralmente compram opções de compra e venda, ou fazem hedge de posições de compra no mercado à vista ou futuro comprando opções de venda quando esperam incerteza. Isso empurra a métrica de volatilidade implícita para cima.
• Uma opção de compra dá ao detentor o direito de comprar o ativo subjacente a um preço predeterminado em ou antes de uma data específica, e a opção de venda dá o direito de vender.

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• Os Mercados tradicionais provavelmente sofrerão, agravando uma retração técnica em andamento no Bitcoin, se as eleições nos EUA forem contestadas.
• Embora o candidato democrata JOE Biden esteja liderando na maioria das pesquisas, os Mercados de apostas online estão mais otimistas quanto às chances do presidente Donald Trump.
• Depois que a poeira baixar após as eleições, opilha crescente de títulos de rendimento negativo em todo o mundo provavelmente reacenderá a alta do Bitcoin , à medida que os investidores buscam retornos.
• O Bitcoin está sendo negociado praticamente inalterado no dia, NEAR de US$ 13.550, tendo caído de uma máxima passageira de 33 meses de US$ 14.093 no fim de semana.

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