La volatilité implicite du Bitcoin augmente à l'approche des élections américaines

Les investisseurs du marché Bitcoin et des marchés traditionnels semblent prédire une reprise de la volatilité après les élections américaines.

• La volatilité implicite sur un mois de la cryptomonnaie – les attentes des investisseurs quant à la turbulence des prix au cours des quatre prochaines semaines – a atteint un sommet de deux semaines de 59 % au cours des trois derniers jours, selon la source des données.Fausser.
• "Bitcoin« Le cours de la cryptomonnaie sera sensible au résultat des élections américaines [de mardi] », a déclaré Matthew Dibb, cofondateur de Stack Funds, à CoinDesk. « Nous prévoyons une volatilité des échanges de la Cryptomonnaie dans les prochains jours, ce qui se reflète dans la volatilité implicite à court terme du marché des options. »
• Les attentes accrues en matière de volatilité des prix à court terme pourraient être associées aux craintes que l'issue de l'élection présidentielle américaine soit compromise.peut être contesté, ce qui entraîne une période d’incertitude politique et économique.

• Alors que la volatilité implicite sur un mois a augmenté, la mesure sur six mois reste stable au-dessus de 60 %.
• Cela suggère que le marché ne s'attend pas à une période prolongée d'incertitude politique dans la plus grande économie du monde.
• De plus, la hausse de 10 points de la volatilité implicite sur un mois n'est T un grand mouvement et indique un changement modéré de sentiment, selon Vishal Shah, trader d'options et fondateur de la bourse de produits dérivés Alpha5.
• Un sentiment plus extrême est observé sur les Marchés des devises fiduciaires, où la volatilité implicite du yuan <a href="https://www.bloomberg.com/amp/news/articles/2020-11-03/traders-price-in-wild-yuan-with-one-week-risk-measure-at-record">chinois sur une semaine a doublé AMP</a> au cours de la semaine dernière pour atteindre son plus haut niveau depuis 2011.
• Les indicateurs de volatilité implicite sur une semaine pour l'euro et le yen ont égalementélevé au plus hautdepuis avril.
• La volatilité implicite est mesurée par la demande d’options en tant qu’instruments de couverture.
• Les traders expérimentés achètent souvent des options d'achat et de vente, ou couvrent leurs positions sur le marché au comptant ou à terme en achetant des options de vente lorsqu'ils anticipent une incertitude. Cela fait grimper la volatilité implicite.
• Une option d'achat donne au détenteur le droit d'acheter l'actif sous-jacent à un prix prédéterminé à une date précise ou avant, et l'option de vente donne le droit de vendre.

Voir

• Les Marchés traditionnels souffriront probablement, aggravant le recul technique en cours du Bitcoin, si les élections américaines sont contestées.
• Alors que le candidat démocrate JOE Biden est en tête dans la plupart des sondages, les Marchés de paris en ligne sont plus optimistes quant aux chances du président Donald Trump.
• Une fois la poussière retombée après les élections, lepile croissante d'obligations à rendement négatif à travers le monde est susceptible de relancer la course haussière du Bitcoin alors que les investisseurs recherchent des rendements.
• Le Bitcoin se négocie actuellement en grande partie inchangé sur la journée, NEAR de 13 550 $, après avoir chuté d'un sommet éphémère de 33 mois à 14 093 $ au cours du week-end.

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