Crypto Trading 101 : Convergence et divergence des moyennes mobiles

Les méthodes de trading simples comme l’approche de suivi de tendance fonctionnent mieux lors du trading de crypto-monnaies ou sur les Marchés financiers en général.

Bien que plusieurs indicateurs techniques aident à identifier les changements dans la force, l'élan et la durée d'une tendance, aucun n'est plus simple et plus largement utilisé que le Moving Average Convergence Divergence (MACD).

Par définition, le MACD « transforme deux indicateurs de suivi de tendance, les moyennes mobiles, en un oscillateur de momentum en soustrayant la moyenne mobile la plus longue de la moyenne mobile la plus courte. »

Étant donné que le MACD est un indicateur de « suivi de tendance » ou « retardé », il suit les Événements de prix qui se sont déjà produits afin d'évaluer la force de la tendance actuelle.

Comme avec la plupart des indicateurs, l'argent est gagné en comprenant comment utiliser l'indicateur plutôt que comment il fonctionne, mais il vaut la peine d'expliquer le fonctionnement interne du MACD afin que vous ayez une idée de la raison pour laquelle il s'agit d'un indicateur si apprécié.

Construction du MACD

L'indicateur MACD comporte trois composants principaux : la ligne MACD (bleuoscillateur), la ligne de signal (orangeoscillateur) et l'histogramme.

• La ligne MACD est composée de la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 12 périodes moins l'EMA sur 26 périodes.
• La ligne de signal est l'EMA à 9 périodes de la ligne MACD.
• L'histogramme trace la différence entre la ligne MACD et la ligne de signal.

L'explication peut être difficile à comprendre, mais le MACD est ONEun des indicateurs les plus faciles à utiliser en raison de la simplicité avec laquelle ses données sont représentées visuellement.

La Croix

Lorsque le MACD franchit la ligne de signal au-dessus, on parle de croisement haussier ; lorsqu'il la franchit en dessous, on parle de croisement baissier. Ces croisements indiquent un changement de dynamique de tendance et représentent des signaux d'achat ou de vente selon le type de croisement.

Graphique journalier BTC/USD

Comme on peut le voir, les croisements MACD ont tendance à confirmer un changement de tendance, au moins à court terme.

Par exemple, le 16 novembre 2017, la ligne MACD a franchi la ligne de signal à la hausse, constituant un signal d'achat. La MACD est restée au-dessus de cette ligne pendant plus d'un mois, puis le cours du riz a Rally de plus de 150 % avant de franchir à nouveau la ligne baissière. Le croisement baissier a eu lieu le 20 décembre 2017, signalant un changement de tendance haussière à baissière.

Il est recommandé d'utiliser le MACD en conjonction avec d'autres indicateurs tels que le volume, le RSI ou l'action des prix, car comme tout indicateur, le MACD n'est pas précis à 100 % et peut donner de faux signaux.

Par exemple, les croisements haussiers de janvier et de mars ont été relativement plats et n’ont pas réussi à rester au-dessus de la ligne de signal pendant très longtemps, ce qui a entraîné des hausses de prix de courte durée et de mauvais signaux d’achat.

Surachat et survente

Le MACD est idéal pour identifier les changements potentiels d'une tendance. Il permet également d'identifier les conditions de surachat ou de survente, comme nous le verrons plus loin.

Les conditions se présentent lorsque la ligne MACD et la ligne de signal se séparent trop l' une de l'autre ainsi que de la ligne zéro.

Graphique hebdomadaire BTC/USD

Comme on peut le voir, la ligne MACD a commencé à s'éloigner sensiblement de la ligne de signal en décembre 2017. À cette époque également, le MACD et le signal étaient bien au-dessus de la ligne zéro.

La combinaison des deux a averti les investisseurs que la hausse des prix provoquait des conditions de marché excessives et qu'un repli devenait probable.

Ligne zéro/Histogramme

La ligne zéro marque le point médian de l'oscillateur MACD. Lorsque la MME 12 franchit la MME 26, le MACD franchit la ligne zéro, ce qui constitue un signal d'achat. À l'inverse, lorsque la MME 12 franchit la MME 26, le MACD franchit la ligne zéro et constitue un signal de vente.

L'histogramme (barres roses) quantifie la distance entre la MACD et la ligne de signal. L'histogramme affiche une barre au-dessus de la ligne zéro lorsque la MACD est supérieure à la ligne de signal et en dessous lorsqu'elle est inférieure. La taille de la barre dépend de la distance entre les deux lignes.

Comme vous pouvez le voir dans le graphique ci-dessus, l'histogramme atteint son niveau le plus élevé lorsque le MACD est à son point le plus éloigné au-dessus de la ligne de signal, ce qui implique que le Rally devient trop étiré.

Une fois le repli effectué, le croisement baissier du MACD et l'histogramme se retirant sous la ligne zéro ont cimenté la tendance en faveur de la baisse.

Conclusion

Le MACD est un excellent outil pour les traders qui suivent les tendances, que vous soyez débutant ou professionnel.

Il représente les signaux d'achat et de vente simplement par le croisement de deux lignes, de sorte que même les traders les plus novices peuvent rapidement se familiariser avec l'outil.

Déclaration de transparence: L'auteur détient BTC, AST, REQ, OMG, FUEL, 1st et AMP au moment de la rédaction.

Graphique numériquevia Shutterstock