Trading de Cripto 101: La convergencia y divergencia de las medias móviles

Los métodos de negociación simples, como el enfoque de seguimiento de tendencias, funcionan mejor cuando se negocian criptomonedas o Mercados financieros en general.

Si bien varios indicadores técnicos ayudan a identificar cambios en la fuerza, el impulso y la duración de una tendencia, ninguno es más simple y más ampliamente utilizado que la Convergencia Divergencia de Media Móvil (MACD).

Por definición, el MACD "convierte dos indicadores de seguimiento de tendencias, promedios móviles, en un oscilador de momento restando el promedio móvil más largo del promedio móvil más corto".

Dado que el MACD es un indicador "que sigue la tendencia" o "rezagado", rastrea Eventos de precios que ya han sucedido para medir la fuerza de la tendencia actual.

Sin embargo, como ocurre con la mayoría de los indicadores, se gana dinero comprendiendo cómo utilizar el indicador en lugar de cómo funciona, pero vale la pena explicar el funcionamiento interno del MACD para tener una idea de por qué es un indicador tan querido.

Construyendo el MACD

El indicador MACD tiene tres componentes principales: la línea MACD (azuloscilador), la línea de señal (naranjaoscilador) y el histograma.

• La línea MACD está formada por la media móvil exponencial (EMA) de 12 períodos menos la EMA de 26 períodos.
• La línea de señal es la EMA de 9 períodos de la línea MACD.
• El histograma traza la diferencia entre la línea MACD y la línea de señal.

La explicación puede ser difícil de comprender, pero el MACD es ONE de los indicadores más fáciles de usar debido a la sencillez con la que se representan visualmente sus datos.

La cruz

Cuando el MACD cruza por encima de la línea de señal, se denomina cruce alcista, y cuando cruza por debajo, cruce bajista. Los cruces indican un cambio en el impulso de la tendencia y representan señales de compra o venta según el tipo de cruce.

Gráfico diario de BTC/USD

Como se puede ver, los cruces MACD tienden a proporcionar una confirmación de un cambio de tendencia, al menos en el corto plazo.

Por ejemplo, el 16 de noviembre de 2017, la línea MACD realizó un cruce alcista por encima de la línea de señal, lo que representó una señal de compra. El MACD se mantuvo por encima de la línea de señal durante más de un mes, momento en el que el arroz Rally más del 150 % antes de su siguiente cruce bajista. El cruce bajista se produjo el 20 de diciembre de 2017, lo que indicó un cambio de tendencia de alcista a bajista.

Se recomienda utilizar el MACD junto con otros indicadores como el volumen, el RSI o la acción del precio porque, como cualquier indicador, el MACD no es 100 por ciento preciso y puede emitir señales falsas.

Por ejemplo, los cruces alcistas de enero y marzo fueron relativamente planos y no lograron mantenerse por encima de la línea de señal durante mucho tiempo, lo que resultó en subidas de precios de corta duración y señales de compra deficientes.

Sobrecompra y sobreventa

El MACD es excelente para identificar posibles cambios en una tendencia. Pero también puede identificar condiciones de mercado de sobrecompra o sobreventa, como veremos a continuación.

Las condiciones se presentan cuando la MACD y la línea de señal se separan demasiado entre ONE y de la línea cero.

Gráfico semanal de BTC/USD

Como se puede ver, la línea MACD comenzó a alejarse notablemente de la línea de señal en diciembre de 2017. También en este momento, tanto el MACD como la señal estaban muy por encima de la línea cero.

La combinación de ambos advirtió a los inversores de que el aumento en la acción del precio estaba generando condiciones de mercado sobreextendidas y que era probable que se produjera un retroceso.

Línea cero/Histograma

La línea cero marca el punto medio del oscilador MACD. Cuando la EMA de 12 cruza por encima de la EMA de 26, el MACD cruza por encima de la línea cero, lo que representa una señal de compra. Por el contrario, cuando la EMA de 12 cruza por debajo de la EMA de 26, el MACD cruza por debajo de la línea cero, lo que representa una señal de venta.

El histograma (barras rosas) cuantifica la distancia entre el MACD y la línea de señal. El histograma muestra una barra por encima de la línea cero cuando el MACD está por encima de la línea de señal y por debajo cuando está por debajo de ella. El tamaño de la barra depende de la distancia entre ambas líneas.

Como se puede ver en el gráfico anterior, el histograma alcanza su nivel más alto cuando el MACD está en su punto más alejado por encima de la línea de señal, lo que implica que el Rally se está estirando demasiado.

Una vez que se produce el retroceso, el cruce MACD bajista y el histograma retrocediendo por debajo de la línea cero consolidaron la tendencia a favor bajista.

Conclusión

El MACD es una gran herramienta para los traders que siguen tendencias, ya sean principiantes o profesionales.

Representa señales de compra y venta simplemente mediante el cruce de dos líneas, por lo que incluso los traders más novatos pueden familiarizarse rápidamente con la herramienta.

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Gráfico digitalvía Shutterstock