ARK Invest каже, що оптимальний розподіл портфеля Bitcoin на 2023 рік становив 19,4%

Bitcoin (BTC) є ефективним засобом диверсифікації та противагою традиційним класам активів, а оптимальний розподіл у інвестиційному портфелі становить трохи менше 20%, пише ARK Invest Кеті Вуд у своєму щорічний звіт про великі ідеї на 2024 рік.

«Протягом останніх семи років Bitcoin зареєстрував річний прибуток, який значно перевершує прибутковість основних класів активів, з оптимальним розподілом, що зріс до 19,4% у 2023 році», — написала фірма. «Наш аналіз показує, що виділення 19,4% на Bitcoin у 2023 році максимізує прибутковість портфеля з поправкою на ризик».

Оптимальним розподілом було 0,5% у 2015 році та 6,2% у 2022 році.

«Bitcoin — це не просто новий варіант інвестування, а життєво важливий компонент для диверсифікації інвестиційних портфелів, пропонуючи безпрецедентний потенціал зростання серед цифрових активів», — додала фірма.

Низька п’ятирічна кореляція біткойна з традиційними активами в 0,27 підкреслює переваги його диверсифікації, і навіть мінімальні асигнування інституційними інвесторами можуть помітно вплинути на його ціну, враховуючи величезну глобальну базу інвестованих активів у 250 трильйонів доларів, пише ARK.

Провідна Криптовалюта за ринковою вартістю зросла на 77,8% за останній рік, за даними CoinDesk Дані Індекси .

У недавньому звіті JPMorgan приписав нещодавнє перевищення показників біткойна та зростання інституційного попиту за останній рік, що підкреслюється значними надходженнями у великі гаманці та різким зростанням ф’ючерсів на Bitcoin CME, які використовуються переважно установами.

Однак це інституційний Rally може наближатися до завершення. Індикатор Гуппі, який спровокував Rally Bitcoin на 70% наприкінці 2023 року, тепер сигналізує про потенційний спад.

У звіті ARK також зазначається, що більшість зимових Крипто криз 2022-2023 років завершилися. FTX нещодавно оголосила що вона планує повністю розплатитися з кредиторами, при цьому Celsius розподілить 3 мільярди доларів і розподіл власного капіталу в новому підприємстві в рамках рішення про банкрутство.