O “Put-Call Skew” de 6 meses do Bitcoin vira pessimista pela primeira vez desde maio

A distorção put-call de seis meses do Bitcoin, que mede o custo das puts – ou apostas de baixa – em relação às calls (apostas de alta), tornou-se positiva pela primeira vez desde a queda em maio, indicando preocupações maiores de um movimento descendente prolongado.

• “As pessoas parecem estar dando lances para proteção contra queda [opções de venda]”, disse a plataforma de rastreamento de dados Laevitas, sediada na Suíça. “No entanto, ainda T vimos volumes significativos.”
• A virada de baixa do skew de seis meses não implica necessariamente uma tendência de baixa prolongada. Com a volatilidade implícita de seis meses pairando NEAR de sua média vitalícia de 84%, as opções de venda de duração mais longa parecem baratas. Então, os traders podem estar comprando essas opções em uma tentativa de obter ganhos descomunais em uma potencial liquidação.

• As distorções de put-call de uma semana, um e três meses ficaram pessimistas no início deste mês.
• “Temos visto demanda por puts por meio de reversões de risco e outrights na última semana para Bitcoin e ether”, disse Patrick Chu, diretor de vendas institucionais e negociação na empresa de negociação de Cripto de balcão Paradigm, ao CoinDesk em um chat do Telegram.
• “A demanda por puts foi particularmente forte no preço de exercício de US$ 50.000 na última semana, com mais de 2.000 contratos sendo negociados”, disse Chu.
• De acordo com https://members.delphidigital.io/reports-tags/markets-macro/ Delphi Digital, opções de venda mais caras indicam que os participantes estão protegendo posições longas no mercado à vista ou especulando sobre um drawdown maior.
• O Bitcoin caiu mais de 2% no início de hoje, atingindo mínimas abaixo de US$ 56.000 devido à preocupação com a disseminação de uma nova variante do coronavírus. A Criptomoeda foi negociada pela última vez NEAR de US$ 57.100, de acordo com dados do CoinDesk .