Relatório: Dados do Mt Gox fornecem mais pistas sobre o robô de negociação 'Willy'

A empresa de segurança WizSec, sediada em Tóquio, divulgou uma análise preliminar de dados suspeitos de negociação vazados da extinta exchange de Bitcoin Mt Gox.

A bolsa suspendeu suas operações em fevereiro do ano passado e foi posteriormente declarada falida em março, tendo perdido cerca de 850.000 BTC (mais de US$ 450 milhões na época).

Desde novembro passado, a bolsa de Bitcoin Kraken tem trabalhou ao ladoautoridades para apoiar a investigação em nome dos credores. Enquanto isso, a WizSec tem trabalhado pararastrear transações de Bitcoin do Mt Goxem caráter não oficial.

O lançamento da WizSec segue oRelatório Willy, o relatório que um pesquisador anônimo publicou em maio passado, que alega atividades comerciais suspeitas emMonte Gox. Isto concluiuque robôs de negociação estavam espalhados pelo sistema sob vários IDs de usuário, incluindo um chamado "Willy", que colocava ordens repetitivas de compra apenas, o que sempre manipulava o preço para cima.

Outro bot, apelidado de "Markus", parece ter comprado e vendido a preços aleatórios, sem pagar taxas de negociação. Ambos os bots foram mais ativos imediatamente antes e durante novembro de 2013, quando o bitcoinpreçode repente disparou.

Em novembro de 2013, os dois bots compraram um total de 570.000 BTC – o suficiente para impactar o preço.

Análise de dados

O relatório da WizSec, divulgado no sábado, usa os dados vazados do Mt Gox no início de 2013 para fornecer mais informações sobre como Willy e seus operadores trabalhavam.

A empresa diz que sua análise foi concluída originalmente há seis meses como um meio de introduzir o administrador da bolsa e outros investigadores, incluindo a polícia, ao seu trabalho. As informações que ela divulgou são "seguras" e não impactarão a investigação em andamento da Mt Gox ou seus vários acordos de não divulgação, diz a WizSec, mas podem fornecer alguma clareza há muito esperada para os credores.

De setembro a novembro de 2013, Willy teve um impacto significativo na Mt Gox, negociando mais de 250.000 BTC, de acordo com o relatório.

Como The Graph abaixo indica, o bot frequentemente foi responsável por mais de 30% das negociações por hora na plataforma. Em algumas instâncias, Willy atingiu 80-90%.

Mas esse volume de negociação impactou o preço do bitcoin durante esse período? A WizSec diz que é altamente provável que o comportamento do bot tenha tido um "grande efeito", acrescentando:

"[Isso abre] a possibilidade de que isso pode ter sido um plano para manipular o mercado em vez de – ou além de – adquirir bitcoins de forma fraudulenta."

A empresa cita incidentes em que o mercado se "corrigiu" para um nível de preço mais baixo após a ausência de Willy.

Os dados vazados terminam em 30 de novembro. A influência de Willy e negociações fraudulentas após esse ponto permanecem para especulação.

Parâmetros rigorosos

Ao reconstruir as ordens de negociação do bot, a empresa observou que Willy operava em várias contas diferentes. Cada uma delas funcionava dentro de parâmetros rígidos com relação a quanto Bitcoin poderia ser comprado com cada ordem.

À medida que o preço do Bitcoin continuava subindo, Willy foi reconfigurado para comprar quantidades menores, a fim de "não drenar os fundos em USD de cada conta muito rapidamente".

No entanto, a WizSec também notou a presença de "certas ordens anômalas de alto volume" que ficam fora do parâmetro para negociação automática, vistas circuladas abaixo.

Essas ordens altas, diz, eram caracterizadas por quantidades uniformes e mudavam para valores mais "aleatórios".

Por esse motivo, a empresa acredita que essas ordens de negociação foram emitidas manualmente. Em um momento posterior, o controlador de Willy também pode ter usado deliberadamente valores de aparência aleatória para desviar a atenção dessas grandes ordens.

Perfil de Willy

Usando carimbos de data/hora, a equipe descobriu que uma ausência de atividade entre 17:00 e 20:00 UTC poderia apontar para o ciclo de sono e a localização do operador. A empresa usou o Japan Standard Time (JST) como um quadro de referência e plotou todos os Eventos suspeitos de Willy em relação à hora do dia no gráfico a seguir:

Esse padrão pode indicar que o usuário suspeito é um dorminhoco irregular ou que, na verdade, há dois ou mais usuários.

Os dados também mostram maior atividade durante a semana, levando a empresa a acreditar que está mais especificamente relacionada aos dias úteis e, portanto, a uma pessoa empregada, diz a WizSec.

A longa extensão de horas também sugere que o operador de Willy pode ter tido acesso tanto em casa quanto no trabalho. O bot era conhecido por operar durante períodos em que outros usuários não tinham acesso ao sistema de Mount Gox, indicando influência interna.

Longo caminho pela frente

A WizSec diz que ainda há alguns problemas que exigem investigação adicional. A empresa de consultoria de segurança ainda precisa descobrir como quantias tão grandes de moeda podem ter sido depositadas na bolsa sem disparar alarmes.

Mais informações também são necessárias em relação ao que aconteceu com os bitcoins comprados por Willy, bem como o USD que o "Willy reverso" acumulou em fevereiro.

O propósito de Willy também não está claro. Mais clareza é necessária para decifrar se era simplesmente uma ferramenta de compra ou se tentava manipular o preço de mercado.

Também há dúvidas sobre a localização de Willy e se ele estava sendo executado na rede interna da Mt Gox ou em conexão com ela.

Por fim, a WizSec diz que ainda está investigando o papel que Willy desempenhou nos Eventos que levaram ao colapso do Mt Gox e pede que qualquer pessoa com informações relacionadas ao caso se apresente.

"Estamos juntando peças do quebra-cabeça há muito tempo, e cada peça ajuda", disse.

Imagens via WizSec