I futures Bitcoin Friday di CME sono ideali per i trader di notizie: CF Benchmarks

• I trader guidati dalle notizie possono impostare strategie mirate con CMEFutures Bitcoin del venerdì (BFF)contratti.
• I limiti di scadenza settimanali stabiliscono la base e i costi di rollover, favorendo il miglioramento della redditività.

I futures Bitcoin (BTC) del Chicago Mercantile Exchange (CME) in scadenza venerdì sono ideali per i trader di notizie che desiderano scommettere sui principali dati economici degli Stati Uniti, ha affermato il CEO di CF Benchmarks Sui Chung, spiegando le prestazioni dei contratti lanciati di recente.

Il CME ha lanciato i futures cash-settled del venerdì, dimensionati a ONE-50 di ONE BTC con requisiti di margine inferiori, il 30 settembre per rendere il prodotto futures accessibile agli investitori al dettaglio. Il cosiddetto contratto BFF si regola ogni venerdì alle 16:00, ora di New York, e traccia la variante Bitcoin Reference Rate - New York (BRRNY) di Cf Benchmark. Un nuovo contratto viene quotato giovedì alle 18:00, ora di New York, consentendo ai partecipanti al mercato di negoziare i due venerdì più vicini in qualsiasi momento.

Il colosso globale dei derivati ha registrato un volume di scambi del primo giorno di oltre 31.000 contratti in due diverse settimane contrattuali,diventando il lancio di futures Cripto di maggior successo di sempre per l'exchange.

"A differenza dei contratti mensili, che sono influenzati da una vasta gamma di Eventi nell'arco di quattro settimane, i contratti settimanali consentono agli investitori di esprimere meglio le proprie opinioni sulla reazione di Bitcoin a Eventi specifici, come la pubblicazione di dati macroeconomici statunitensi", ha detto Chung a CoinDesk in un'intervista.

Bitcoin è emerso come un macro-asset dopo il crollo del 2020 causato dal coronavirus, con trader/speculatori a breve termine che hanno fatto scommesse seguendo importanti annunci di notizie e pubblicazioni di dati come i dati mensili sull'inflazione negli Stati Uniti e i dati sulle buste paga non agricole.

I futures del venerdì offrono diversi vantaggi ai trader di notizie, tra cui una bassa base o differenziale di prezzo rispetto ai prezzi spot, costi di rollover più bassi e strategie di trading più mirate.

La durata più breve limita il divario tra i prezzi futures e spot, garantendo un premio inferiore rispetto ai contratti futures standard e micro mensili. Il premio inferiore significa che il contango bleed, o il costo sostenuto per spostare le posizioni dalla scadenza imminente alla scadenza del venerdì successivo, è relativamente inferiore rispetto ai contratti di durata estesa, il che porta a una redditività migliorata.

"L'orizzonte temporale ridotto dei contratti settimanali si traduce generalmente in una base bassa rispetto alle loro controparti mensili, semplificando l'analisi per i trader al dettaglio", ha affermato Chung.

Chung ha aggiunto che l'allineamento tra la scadenza dei future del venerdì e il calcolo giornaliero del NAV degli ETF spot quotati negli USA, la maggior parte dei quali fa riferimento al BRRNY, aumenta la liquidità del mercato. Maggiore è la liquidità, più facile è eseguire grandi ordini a prezzi stabili e più efficiente è il meccanismo di price Da scoprire .

Si noti che sulle borse offshore non regolamentate, i trader al dettaglio preferiscono i futures perpetui, che utilizzano il meccanismo del tasso di finanziamento per KEEP i prezzi allineati con il mercato spot. La commissione di finanziamento viene riscossa dai trader ogni otto ore. Questi tassi sono volatili, aggiungendo un elemento di incertezza e imprevedibilità.