First Mover Americas: la volatilità implicita di Bitcoin sale, S&P 500 vede la croce della morte

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Ecco cosa succede questa mattina:

• Movimenti del mercato:La volatilità implicita di Bitcoin aumenta in vista della decisione sui tassi della Fed
• Angolo del cartista:Croce della morte sull'S&P 500.

E dai un'occhiata alTV CoinDesk spettacolo "Primo motore," presentato da Christine Lee, Emily Parker e Lawrence Lewitinn alle 9:00 ora orientale degli Stati Uniti. Lo spettacolo di oggi avrà come ospiti:

• Michele Safai, socio amministratore, Dexterity Capital
• Robbie Ferguson, co-fondatore e presidente, Immutable
• Bohdan Opryshko, Direttore operativo, Everstake

Movimenti del mercato

Di Omkar Godbole

La volatilità implicita di Bitcoin sta aumentando in vista della decisione sui tassi della Federal Reserve, il che è forse un segnale che i trader stanno impostando posizioni opzionali che trarrebbero vantaggio dalle oscillazioni dei prezzi nella principale Criptovaluta.

La volatilità implicita annualizzata a un mese, le aspettative degli investitori per la turbolenza dei prezzi nelle prossime quattro settimane, è aumentata dal 68% al 77% questo mese, secondo i dati forniti da Skew. Gli indicatori a tre e sei mesi sono saliti da circa il 67% al 74%.

Ancora più importante, la volatilità implicita a tre mesi è tornata a superare la volatilità realizzata retrospettivamente, dopo aver registrato una performance inferiore a quella registrata all'inizio di questo mese.

Un aumento della volatilità implicita indica una domanda maggiore di opzioni, che sono strumenti di copertura. Un'opzione call dà all'acquirente il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare l'attività sottostante a un prezzo predeterminato in una data specifica o prima. Un'opzione put rappresenta il diritto di vendere.

I trader esperti usano le opzioni per proteggersi dai rischi rialzisti o ribassisti e spesso acquistano entrambe per catturare i rendimenti da qualsiasi rilascio di dati macro o volatilità binaria correlata a eventi. L'acquisto di opzioni call e put rappresenta una visione rialzista sulla volatilità.

Diversi ordini per straddle e strangle hanno attraversato il nastro negli ultimi giorni, secondo il tracker di flussi di opzioni Cripto basato su Telegram della piattaforma tecnologica over-the-counter Paradigm. Le strategie straddle e strangle comportano l'acquisto di opzioni call e put e consentono agli investitori di trarre profitto da grandi movimenti nell'asset sottostante.

La Fed probabilmente aumenterà i tassi di 25 punti base mercoledì. E mentre i Mercati potrebbero aver scontato l'aumento, una potenziale guida aggressiva potrebbe iniettare volatilità nel mercato, portando guadagni agli acquirenti di volatilità.

Sebbene gli indicatori di volatilità implicita siano aumentati in vista dell'annuncio della Fed, nel complesso sono ben al di sotto dei massimi registrati in ottobre e novembre.

Inoltre, il modo in cui vengono fissati i prezzi delle opzioni suggerisce che ultimamente gli acquisti si sono concentrati principalmente sulle opzioni call a più lunga durata. Forse, questi trader si stanno coprendo dal rischio di un ampio movimento verso il lato superiore in un orizzonte temporale da tre mesi a un anno.

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Croce della morte su S&P 500

Di Omkar Godbole

Il grafico giornaliero dell'S&P 500, l'indice di riferimento di Wall Street, mostra un death cross, un incrocio ribassista delle medie mobili (MA) a 50 e 200 giorni.

L'indicatore ribassista a lungo termine è accompagnato da una rottura testa e spalle, anch'essa un modello ribassista.

Il Bitcoin tende a muoversi più o meno in linea con i Mercati azionari.