El volumen de opciones de Bitcoin en Deribit alcanza su nivel más alto en 22 meses mientras las quiebras bancarias generan volatilidad

Comercio de Bitcoin (BTC) Las opciones que figuran en el intercambio de Criptomonedas Deribit se han disparado a raíz de las quiebras de los bancos estadounidenses y la consiguiente volatilidad del mercado.

Opciones de Bitcoin por valor de 2.400 millones de dólares han cambiado de manos en Deribit en las últimas 24 horas, la cifra más alta en un solo día desde el 17 de mayo de 2021, según datos de Amberdata. El número de contratos negociados en las últimas 24 horas alcanzó un máximo histórico de 99.195 BTC al cierre de esta edición. El volumen nocional de 24 horas en opciones de ether ascendía a 948 millones de dólares al momento de escribir este artículo, el más alto desde noviembre.

En Deribit, un contrato de opciones representa 1 BTC y 1 ETHLa plataforma de intercambio controla más del 80% del mercado global de opciones de Cripto . Las opciones otorgan a los operadores el derecho a comprar o vender el activo subyacente, en este caso, Bitcoin, a un precio específico, conocido como precio de ejercicio, en una fecha determinada. Las opciones de compra (call) otorgan el derecho a comprar, mientras que las de venta (put) otorgan el derecho a vender.

Tres bancos estadounidensesse han derrumbado En menos de una semana, esto inyectó volatilidad en los Mercados financieros y obligó a los operadores, tanto de Cripto como de Mercados tradicionales, a buscar cobertura mediante opciones. El volumen de opciones vinculadas al indicador de miedo de Wall Street, el índice VIX, se disparó la semana pasada a su máximo en cuatro años, según Reuters.

Bitcoin inicialmente estuvo bajo presión tras el cierre de Silicon Valley Bank el viernes, pero recuperó terreno durante el fin de semana. Los precios han subido casi un 25% desde la noche del viernes, con un avance del 9% en las últimas 24 horas, ya que la crisis bancaria ha debilitado los argumentos a favor de un ajuste monetario continuo por parte de la Reserva Federal.

La volatilidad implícita anualizada de siete días de Bitcoin, la expectativa del mercado de turbulencias en el precio a corto plazo, alcanzó un máximo de cuatro meses del 90% la madrugada del martes. Los indicadores de 30, 60, 91 y 180 días también han registrado subidas, lo que indica una mayor demanda de opciones. Un patrón similar se observa en el mercado de opciones de ether, donde la volatilidad implícita de siete días alcanzó un máximo de dos meses del 77% la madrugada del martes.